1.【问答题】
A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、 1.0和0.5， 投资组合甲由A、B、C三种股票组成，三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求: (1) 按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(2)计算投资组合甲的β系数和风险收益率:
(3)假定有另一投资组合 乙的风险收益率为5%，计算乙投资组合的β系数, 并比较甲、乙投资组合的风险高低。
1.【问答题】
A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、 1.0和0.5， 投资组合甲由A、B、C三种股票组成，三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求: (1) 按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(2)计算投资组合甲的β系数和风险收益率:
(3)假定有另一投资组合 乙的风险收益率为5%，计算乙投资组合的β系数, 并比较甲、乙投资组合的风险高低。
