当前位置： 首页 > 中级会计职称 > 财务管理 > 第二章-下列关于β系数和标准差的说法中

1.【多选题】

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有(   )。

A

如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B

无风险资产的β=0

C

无风险资产的标准差=0

D

投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

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参考答案: A,B,C

题目解析:

β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数。

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考核知识点:

证券资产组合的风险与收益

试题难度:

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壮壮老师
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