1.【案例题】
甲公司持有A、B两种证券构成投资组合，假定资本资产定价模型成立。A证券必要收益率为21%，β系数为1.6；B证券必要收益率为30%，β系数为2.5。C证券加入投资组合降低投资风险，ABC三种证券投资比重为2.5:1:1.5，并使得β系数为1.75。
要求：
第1题
第2题
（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率；
（2）计算C证券的β系数和必要收益率。
1.【案例题】
甲公司持有A、B两种证券构成投资组合，假定资本资产定价模型成立。A证券必要收益率为21%，β系数为1.6；B证券必要收益率为30%，β系数为2.5。C证券加入投资组合降低投资风险，ABC三种证券投资比重为2.5:1:1.5，并使得β系数为1.75。
要求：
第1题
第2题
（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率；
（2）计算C证券的β系数和必要收益率。
