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1.【单选题】

一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（    ）。

A

相关系数等于0时，风险分散效应最强

B

相关系数等于1时，不能分散风险

C

相关系数大小不影响风险分散效应

D

相关系数等于–1时，才有风险分散效应

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参考答案: B

题目解析:

相关系数等于1，即两项资产的期望收益率呈完全正相关，两项资产构成的投资组合不能分散任何风险。相关系数大于等于－1，而小于1时，两项资产构成的投资组合具有风险分散效应。相关系数等于－1时，两项资产构成的投资组合风险分散效应最强。

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考核知识点:

第三节 风险与报酬

试题难度:

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壮壮老师
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