当前位置： 首页 > 注册会计师 > 财务成本管理 > 第七章-同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权

1.【单选题】

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（    ）元。

A

5

B

7

C

9

D

11

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参考答案: B

题目解析:

到期日股价48元跌到执行价格以下，即：多头执行看跌期权，放弃看涨期权。

空头看跌期权的到期日净损益＝－（50－48）＋4＝2（元）

空头看涨期权的到期日净损益＝5（元）

该投资组合的净损益＝5＋2＝7（元）


本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第一节 期权的概念、类型和投资策略

试题难度:

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