1.【多选题】

投资组合由证券甲和证券乙分别占40％和60％构成。证券甲的期望收益率10％，标准差14％，β系数1.6。证券乙的期望收益率14％，标准差16％，β系数1.8。下列说法中，正确的有（）。

投资组合的期望收益率等于12.4％

投资组合的β系数等于1.72

投资组合的变异系数等于1

投资组合的标准差等于11％

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参考答案: A,B

题目解析:

投资组合的期望收益率＝10％×40％＋14％×60％＝12.4％，投资组合的贝塔系数＝1.6×40％＋1.8×60％＝1.72。因为题中没有给出证券甲和证券乙收益率的相关系数，因此无法计算投资组合的标准差和变异系数。

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