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1.【多选题】

下列有关期权估值模型的表述中正确的有（　　）。

A

BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

B

利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是按连续复利计算的

C

利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是按年复利计算的

D

美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

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参考答案: B,D

题目解析:

BS期权定价模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券到期收益率。严格来说，期权估值中使用的利率都应当是连续复利，包括二叉树模型和BS模型。但是为了简便计算，手工计算时往往使用分期复利作为连续复利的近似替代

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壮壮老师
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