1.【单选题】

下列关于期权定价方法的表述中，不正确的是（　）。

单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果

在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近

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参考答案: C

在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果，并且期数越多，期权价值越接近实际。选项A正确是因为单期二叉树模型中，未来股价会存在上涨和下跌两种情况，比如上升25%，或下降20%，未来的结果不是上升25%就是下降20%。

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