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1.【单选题】

知识点：第三节 期货套利的基本策略

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。

A

利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易

B

可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种

C

牛市套利对于不可储存且不同作物年度的商品最有效

D

若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

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参考答案: C

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本题共被答532次 正确率为78.1955% 易错选项为D

题目解析:

C项，一般来说，牛市套利对可储存且作物年度相同的商品较为有效。对于不可储存的商品，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则不适合进行牛市套利。


本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第三节 期货套利的基本策略

试题难度:

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