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1.【单选题】

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元,转换因子为1.037 3。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是()。

A

做多国债期货合约96手

B

做多国债期货合约89手

C

做空国债期货合约96手

D

做空国债期货合约89手

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壮壮老师
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