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1.【单选题】

知识点：8.2 债券价值分析

息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。

A

利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元

B

利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元

C

利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元

D

利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元

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参考答案: A

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本题共被答1784次 正确率为52.1861% 易错选项为C

题目解析:

麦考利久期，又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值的角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其本金和利息的平均时间。本题计算如下：Dmod=Dmac/（1+y）=2.83/（1+0.07）≈2.64(年)，△p=-pDmac△y=－97.344×2.64×（7.1%-7%）≈-0.257（元）。即利率上升0.1百分点，债券价格下降0.257元。

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考核知识点:

8.2 债券价值分析

试题难度:

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