中级财务管理：投资组合标准差的计算
更新时间：2009-10-19 15:27:29
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老师:你好!
第九讲,在线作业单选第19题答案解析我看不明白，麻烦老师详细解答此题，请将计算步骤列出来。谢谢老师！
题目如下：
19、 某投资者拥有一个两种证券的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数如下表所示：
A股票 期望收益率：10% 标准差：20% 权数：0.35
B股票 期望收益率：15% 标准差：25% 权数：0.65
那么，（ ）是正确的结论。
A.该投资组合的标准差一定大于25%
B.该投资组合的标准差可能大于25%
C.该投资组合的标准差小于25%
D.该投资组合的标准差等于25%
老师回复
你好，
主要判断依据是，两项资产构成的投资组合一般都能分散风险，所以组合的标准差应该小于两项资产标准差的加权平均数，也就是一定小于投资组合中单项资产标准差的最大数，即投资组合标准差一定小于25％(2008-1-9 21:34:00)
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