2010年注会《战略与风险》预习：风险和报酬(7)
更新时间：2009-11-23 09:01:13
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(2)投资组合的 β???等于被组合各证券 值的加权平均数
(3)证券市场线转自环 球 网 校edu24ol.com
必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率
Ki=Rf+β(Km-Rf)
注意：
①证券市场线纵轴为要求的收益率，横轴为β, 纵轴截距是Rf，斜率为(Km-Rf)
②证券市场线既适用于单个证券，同时也适用于投资组合;适用于有效组合，而且也适用于无效组合;
(4)资本资产定价模型的假设
①所有投资者均追求单期财富的期望效用最大化，并以各备选组合的期望收益和标准差为基础进行组合选择。
②所有投资者均可以无风险利率无限制地借入或贷出资金。
③所有投资者拥有同样预期，即对所有资产收益的均值、方差和协方差等，投资者均有完全相同的主观估计。
④所有的资产均可被完全细分，拥有充分的流动性且没有交易成本。
⑤没有税金。
⑥所有投资者均为价格接受者。即任何一个投资者的买卖行为都不会对股票价格产生影响。
⑦所有资产的数量是给定的和固定不变的。转自环 球 网 校edu24ol.com
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