2014年咨询工程师《方法与实务》练习题及答案(4)

更新时间：2013-08-21 16:16:54 来源：|0

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摘要 2014年咨询工程师《方法与实务》练习题及答案

　　项目拟进行风险分析，准备通过采用老师调查法获得主观概率。其中，15位老师对项目投资额可能出现的状态及其概率进行老师预测，老师们的书面意见整理如表1所示。

　　表1老师调查意见汇总表

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　　问题：

　　1.老师调查法的具体步骤是什么?

　　2.请计算投资额的概率分布、期望值、方差、标准差以及离散系数。

　　经分析，项目的风险变量还有销售收入、经营成本和寿命期，并且销售收入和经营成本均为连续型概率分布，则采用什么方法进行项目的风险评价?其原理是什么?

　　答案

　　1.老师调查法的具体步骤如下。

　　(1)根据需要调查问题的性质组成老师组。老师组成员由熟悉该变量现状和发展趋势的老师、有经验的工作人员组成。

　　(2)调查某一变量可能出现的状态或状态范围和相应的概率，由每个老师独立使用书面形式反映出来。

　　(3)整理老师组成人员的意见，计算老师意见的期望值和意见分歧情况，反馈给老师组。

　　(4)老师组讨论并分析意见分歧的原因。由老师组成员重新独立填写变量可能出现的状态和相应的概率，如此重复进行1～2次，直至老师意见分歧程度低于要求值为止。

　　2.投资额的概率分布如下。

QQ图片20130821161505.jpg

　　期望值、方差、标准差以及离散系数的计算结果为：

　　期望值=49.45百万

　　方差=21.95

　　标准差=4.68百万

　　离散系数=9.47%

　　3.此时应采用蒙特卡洛模拟法进行项目的风险评价。其原理是用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标，如内部收益率、净现值等，用这样的办法抽样计算足够多的次数，可获得评价指标的概率分布及累计概率分布、期望值、方差、标准差，计算项目由可行转变为不可行的概率，从而估计项目投资的风险。

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