期货从业资格考试基础知识多选题及答案:金融期货1

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　　二、多选题(本大题21小题.每题2.0分，共42.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

　　第1题

　　下列关于利率期货合约的说法，正确的有( )。

　　A CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点

　　B 一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元

　　C 一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元

　　D CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点

　　【正确答案】：A,B,D

　　第2题

　　套利交易中模拟误差产生的原因有( )。

　　A 组成指数的成份股太多

　　B 短时间内买进卖出太多股票有困难

　　C 买卖的冲击成本较大

　　D 股市买卖有最小单位的限制

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第3题

　　某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有( )。

　　A 该投资者需要进行空头套期保值

　　B 该投资者应该卖出期货合约302份

　　C 现货价值亏损5 194 444元

　　D 期货合约盈利4 832000元

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第4题

　　股票期货的优点包括( )。

　　A 交易费用低廉

　　B 卖空股票期货更便捷

　　C 具有杠杆效应

　　D 能进行单一股票的套利策略

　　【正确答案】：A,B,C,D

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　　第5题

　　金融期货中逼仓行情难以发生的原因是( )。

　　A 金融现货市场是一个庞大的市场

　　B 存在强大的期现套利力量

　　C 一些实行现金交割的金融期货合约最后的交割价就是当时的现货价

　　D 一些实行现金交割的金融期货具有一个强制收敛的保证制度

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第6题

　　接上题，假设借贷利率差为1%，期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法正确的有( )。

　　A 借贷利率差成本是10.25点

　　B 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点

　　C 股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是41点

　　D 无套利区间上界是4152.35点

　　【正确答案】：A,C

　　第7题

　　下列关于期货合约价值的说法，正确的有( )。

　　A 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 500美元

　　B 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 050美元

　　C 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 625美元

　　D 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 062.5美元

　　【正确答案】：A,D

　　第8题

　　下列期货交易所中，主要从事短期利率期货交易的有( )。

　　A 芝加哥商业交易所

　　B 芝加哥期货交易所

　　C 欧洲期货交易所

　　D 泛欧交易所

　　【正确答案】：A,D

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　　第9题

　　外汇期货交易量较小的原因主要有( )。

　　A 欧元的出现

　　B 外汇市场比较完善和发达

　　C 外汇现货市场本身规模较小

　　D 相对其他金融产品而言，投资者对外汇风险不敏感

　　【正确答案】：A,B

　　第10题

　　下列关于利率期货套期保值交易的说法，正确的有( )。

　　A 分为多头套期保值和空头套期保值

　　B 空头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险

　　C 多头套期保值的目的是规避债券价格上升而出现损失的风险

　　D 持有固定收益债券的交易者一般进行多头套期保值

　　【正确答案】：A,B,C

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