2008年期货从业资格《基础知识》考试真题(四)

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　　91.题干: 在期货市场中，套期保值能够实现的原理是( )。

　　A: 现货市场与期货市场的价格走势具有“趋同性” B: 现货市场与期货市场的基差等于零

　　C: 现货市场与期货市场的价格走势不一致 D: 当期货合约临近交割时,现货价格与期货价格趋于一致

　　92.题干: 期货投机与赌博的主要区别表现在：( )。

　　A: 风险机制不同 B: 参与人员不同 C: 运作机制不同 D: 经济职能不同

　　93.题干: 期货投机的原则有( )。

　　A: 充分了解期货合约 B: 确定最低获利目标 C: 确定最大亏损限度 D: 确定投入的风险资本

　　94.题干: 决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定( )，作好交易前的心理准备。

　　A: 最高获利目标 B: 最低获利目标 C: 期望承受的最大亏损限度 D: 期望承受的最小亏损限度

　　95.题干: 熊市套利者可以获利的市况是( )。

　　A: 近期合约价格小幅上升，远期合约价格大幅度上升 B: 远期合约价格小幅上升，近期合约价格大幅度上升

　　C: 近期月份合约价格下降得比远期月份合约价格快 D: 近期月份合约价格下降得比远期月份合约价格慢

　　96.题干: 以下构成跨期套利的是( )。

　　A: 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货 B: 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货

　　C: 买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期 D: 卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货

　　97.题干: 某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为( )时，该投资人获利。

　　A: 150元 B: 50 元 C: 100 元 D: -80元

　　98.题干: 以下能对期货市场价格产生影响的是( )。

　　A: 经济周期 B: 天气情况 C: 利率水平 D: 投资者对市场的信心

　　99. 题干: 按道氏理论的分类，趋势分为( )等类型。

　　A: 主要趋势 B: 次要趋势 C: 短暂趋势 D: 无趋势

　　100.题干: 基本分析法的特点是分析(　)。

　　A: 价格变动长期趋势 B: 宏观因素 C: 价格变动根本原因 D: 价格短期变动趋势

　　101.题干: 以下关于趋势线的说法正确的是( )。

　　A: 趋势线被触及的次数越多，越有效 B: 趋势线维持的时间越长，越有效

　　C: 趋势线起到支撑和压力的作用D: 趋势线被突破后，一般不再具有预测价值

　　102.题干: 下列债务凭证中属于银行信用的是( )。

　　A: 企业债券 B: 银行债券 C: 银行票据 D: 银行存单

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　　103.题干: 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则( )。

　　A: 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B: 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会

　　C: 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会

　　D: 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

　　104.题干: 与商品期货相比，金融期货的特点是( )。

　　A: 交割便利 B: 全部采用现金交割方式交割C: 期现套利更容易进行D: 容易发生逼仓行情

　　105.题干: 美国某投资机构分析美国美联储将降低利率水平，决定投资于外汇期货市场，可以( ).

　　A: 买入日元期货 B: 卖出日元期货 C: 买入加元期货 D: 卖出加元期货

　　106.题干: 面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是( ).

　　A: 年贴现率为7.24% B: 3个月贴现率为7.24% C: 3个月贴现率为1.81% D: 成交价格为98.19万美元

　　107.题干: 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是( ) 。

　　A: 买进看涨期权 B: 买进看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 卖出看跌期权

　　108.题干: 下列说法错误的有( )。

　　A: 看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务

　　B: 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利

　　C: 美式期权在合约到期日之前不能行使权利

　　D: 看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务

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　　109.题干: 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为( )。

　　A: 9400 B: 9500 C: 11100 D: 11200

　　110.题干: 以下关于反向转换套利的说法中正确的有( )。

　　A: 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

　　B: 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C: 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

　　D: 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)

　　111.题干: 以下为虚值期权的是( )。

　　A: 执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权 B: 执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权

　　C: 执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权 D: 执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权

　　112.题干: 下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是( )。

　　A: 期货投资基金具有期货交易和基金的双重特征 B: 从历史数据来看期货投资基金的风险大于证券投资基金

　　C: 在由股票和债券所构成的投资组合中加入一定比例的期货基金只会使投资组合的风险增加

　　D: 期货投资基金具备在不同经济环境下盈利的能力在于其具备做空机制

　　113.题干: 美国对期货基金的信息披露有严格的要求，其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有( )。

　　A: 风险披露 B: 交易项目介绍 C: 顾问费用的披露 D: 商品交易顾问的背景资料

　　114.题干: 机构投资者加强内部风险监控的措施有( )。

　　A: 建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统 B: 制定合理的风险管理过程

　　C: 建立相互制约的业务操作内部监控机制 D: 加强高层管理人员对内部风险监控的力度

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　　115. 题干: 客户可采取的风险防范措施有( )。

　　A: 对期货经纪公司财务进行监控 B: 慎重选择经纪公司

　　C: 规范自身行为，提高风险意识和心理承受力D: 制定正确投资战略，将风险降低至可以承受的程度

　　116.题干: 按期货交易环节划分有以下风险( )。

　　A: 代理风险 B: 交易风险 C: 交割风险 D: 客户风险

　　117.题干: 下面对风险准备金制度描述正确的是( )。

　　A: 交易所从会员保证金中按比例提取 B: 风险准备金是由交易所设立的

　　C: 风险准备金是用来提供财务担保和弥补因交易所不可预见的风险带来的亏损的资金 D:

　　118.题干: 对于期货期权交易，下列说法正确的是( )。

　　A: 买卖双方风险和收益结构不对称 B: 买卖双方都要交纳保证金 C: 都在有组织的交易场所内完成交易D: 都采用标准化合约方式

　　119.题干: 以下实际利率高于6.090%的情况有( )。

　　A: 名义利率为6%，每一年计息一次B: 名义利率为6%，每一季计息一次

　　C: 名义利率为6%，每一月计息一次 D: 名义利率为5%，每一季计息一次

　　120.题干: 某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9500点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为(　)时能够获得200点的盈利。

　　A: 11200点 B: 8800点 C: 10700点 D: 8700点

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