2011年下半年银行从业资格《风险管理》考试真题及答案4

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　　三、判断题

　　1. 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，而非所有该类贷款。

　　2. CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　3. 如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。

　　4. 银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　5. 商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]商业资本与其他行业相比主要的特点在于资本较少。

　　6. 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]收益率曲线是向上倾斜的，意味着期限越长，收益越高。如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品以获取较高收益。

　　7. 上市公司治理目标是股东利益最大化。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　8. 监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。

　　9. 操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失时间数据方法和流程图等。其中，运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作风险的三大基础管理工具之一。

　　10. 在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加，核心存款平均额增加意味着融资缺口减少。

　　11. 利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]战略规划是商业银行未来发展的行动指南，无法做到控制每个业务领域所承受的风险规模。

　　12. 操作风险具有非营利性，商业银行之所以要承担它是因为不可避免，所以要求商业银行在操作风险上的管理策略要在保持一定的管理成本之上尽可能降低。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　13. 外国银行分行可以对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]外国银行分行不得对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购，或采取其他影响生息资产支配权的处理形式。

　　14. 流动比率用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力，但它不能反映资产的构成和质量，尤其不能反映企业存贷方面存在的问题。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　15. 留置与定金的担保方式是商业银行业务中普遍采用的担保方式之一。(　)

　　A.对

　　B.错

　　[答案]B

　　[解析]商业银行业务中一般极少采用留置与定金作为担保方式。

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