2016年期货从业资格考试期货基础知识考试样卷

　　【摘要】2016年5月期货从业资格考试笔试时间为5月14日，为帮助各位考生备考环球网校期货从业资格考试频道整理发布2016年期货从业资格考试期货基础知识考试样卷供各位学习，更多相关信息请关注环球网校期货从业资格考试频道。

　　期货基础知识考试样卷

　　一、单项选择题(共 60 题，每小题 0.5 分，共 30 分)以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

　　1.期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是( )。

　　A.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小

　　B.期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大

　　C.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变小

　　D.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大

　　2.对小麦当期需求产生影响的是( )。

　　A.小麦期初库存量

　　B.小麦当期生产量

　　C.小麦当期进口量

　　D.小麦当期出口量

　　3.进行多头套期保值时，期货和现货两个市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是( )。

　　(不计手续费等费用)

　　A.基差走强

　　B.基差走弱

　　C.基差不变

　　D.基差为零

　　4.期货公司开展资产管理业务时，( )。

　　A.与客户共享收益，共担风险

　　B.依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务

　　C.应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺

　　D.可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖

　　5.作为商品期货合约的标的资产，不要求具备的条件是( )。

　　A.规格或质量易于量化和评级

　　B.价格波动幅度大且频繁

　　C.供应量较大，不易为少数人控制和垄断

　　D.具有一定规模的远期市场

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　　6.在正向市场进行牛市套利确保盈利的条件是( )(不计交易费用)。

　　A.价差扩大

　　B.近远月合约价格同时上涨

　　C.近远月合约价格同时下跌

　　D.价差缩小

　　7.如果英镑兑人民币汇率为 9.3500，中国的 A 公司想要借入 1000 万英镑(期限 5 年)，英

　　国的 B 公司想要借入 9350 万元人民币(期限 5 年)。市场向他们提供的固定利率如下表：

　　若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可以降低( )。

　　A.1%

　　B.2%

　　C.3%

　　D.4%

　　8.利用股指期货可以( )。

　　A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险

　　B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险

　　C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益

　　D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益

　　9.理论上，假设其他条件不变，紧缩的货币政策将导致( )。

　　A.国债价格上涨，国债期货价格下跌

　　B.国债价格下跌，国债期货价格上涨

　　C.国债价格和国债期货价格均上涨

　　D.国债价格和国债期货价格均下跌

　　10.在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格( )。

　　A.比该股票欧式看涨期权的价格高

　　B.比该股票欧式看涨期权的价格低

　　C.与该股票欧式看涨期权的价格相同

　　D.不低于该股票欧式看涨期权的价格

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　　11.4 月初，某农场注意到玉米期货价格持续下跌，决定减少当年玉米的种植面积，这体现了期货市场可以使企业( )。

　　A.锁定生产成本，实现预期利润

　　B.利用期货价格信号，组织安排现货生产

　　C.关注产品的产量和质量

　　D.对冲大豆价格波动的风险

　　12.日 K 线是用当日的( )画出的。

　　A.开盘价、收盘价、最高价和最低价

　　B.开盘价、收盘价、结算价和最高价

　　C.开盘价、收盘价、平均价和结算价

　　D.开盘价、结算价、最高价和最低价 第 3 页 /共 22 页

　　13.某钢材贸易商签订合同，约定在三个月后按固定价格购买钢材，此时该贸易商的现货头

　　寸为( )。

　　A.空头

　　B.多头

　　C.既不是多头也不是空头

　　D.既是多头也是空头

　　14.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可以( )。

　　A.代理期货公司为客户进行期货交易

　　B.代理期货公司为客户进行期货结算

　　C.代客户利用证券资金账户划转期货保证金

　　D.协助期货公司办理开户手续

　　15.( )是郑州商品交易所上市的期货品种。

　　A.棕榈油期货

　　B.燃料油期货

　　C.豆油期货

　　D.菜籽油期货

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　　16.假设沪铜和沪铝的合理价差为 32500 元/吨，下列情形中，理论上套利交易盈利空间最

　　大的是( )。沪铜(元/吨) 沪铝(元/吨)

　　① 45980 13580

　　② 45980 13180

　　③ 45680 13080

　　④ 45680 12980

　　A.①

　　B.②

　　C.③

　　D.④

　　17.国内某公司在 5 月 26 日会收到 200 万美元货款。为规避汇率风险，该公司于 4 月 1 日卖出 20 手 6 月份到期的美元兑人民币期货合约。至 5 月 26 日，该公司收到货款并按当天的汇率兑换人民币，同时将 6 月份期货合约对冲平仓。4 月 1 日和 5 月 26 日相关市场汇率如下表所示。

　　即期汇率 6 月份期货价格

　　4 月 1 日 6.06 6.10

　　5 月 26 日 6.12 6.20

　　则公司实际获得了( )万元人民币。(合约规模为每手 10 万美元)

　　A.1204

　　B.1220

　　C.1216

　　D.1224 第 4 页 /共 22 页

　　18.若股指期货的理论价格为 2960 点，无套利区间为 40 点，当股指期货的市场价格处于( )时，存在套利机会。

　　A.2940 和 2960 点之间

　　B.2980 和 3000 点之间

　　C.2950 和 2970 点之间

　　D.2960 和 2980 点之间

　　19.投资者做空 10 手中金所 5 年期国债期货合约，开仓价格为 98.880，平仓价格为 98.120，

　　其盈亏是( )元(不计交易成本)。

　　A.-76000

　　B.76000

　　C.-7600

　　D.7600

　　20.某交易者以 0.0100 美元/磅的价格买入一张 3 个月后到期的铜看涨期货期权，执行价格为 2.2200 美元/磅，此时，标的铜期货价格为 2.2250 美元/磅。则该交易者(不考虑交易费用)损益平衡点为( )美元/磅。

　　A.2.2100

　　B.2.2300

　　C.2.2200

　　D.2.2250

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　　21.下列关于期货交易与远期交易的说法，正确的是( )。

　　A.都具有较好的流动性，所以形成的价格都具有权威性

　　B.信用风险都较小

　　C.交易均是由双方通过一对一谈判达成

　　D.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的

　　22.当石油输出国组织(OPEC)宣布减少石油产量时，如果其他条件不变，国际原油价格

　　将( )。

　　A.上涨

　　B.下跌

　　C.不受影响

　　D.保持不变

　　23.下列情形中，属于基差走弱的是( )。

　　A.基差从-100 元/吨变为-80 元/吨

　　B.基差从 100 元/吨变为-120 元/吨

　　C.基差从-100 元/吨变为 100 元/吨

　　D.基差从 100 元/吨变为 125 元/吨

　　24.下列关于期货交易所职能的表述，不正确的是( )。

　　A.设计期货合约、安排合约上市

　　B.发布期货市场信息 第 5 页 /共 22 页

　　C.制定并实施期货交易规则

　　D.确定期货价格

　　25.在进行期货交易时，下单量必须是( )的整数倍。

　　A.交易单位

　　B.报价单位

　　C.最小变动价位

　　D.每日价格最大波动限制

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　　26.外汇看涨期权空头可以通过( )的方式平仓。

　　A.卖出同一外汇看跌期权

　　B.买入同一外汇看跌期权

　　C.卖出同一外汇看涨期权

　　D.买入同一外汇看涨期权

　　27.在我国，某交易者在 4 月 28 日卖出 10 手 7 月份白糖期货合约同时买入 10 手 9 月份白糖期货合约，价格分别为 5350 元/吨和 5400 元/吨。5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7 月和 9 月合约平仓价格分别为 5380 元/吨和 5480 元/吨。该套利交易( )元。(白糖期货交易单位为 10 吨/手，不计手续费等费用)

　　A.盈利 2500

　　B.盈利 5000

　　C.亏损 5000

　　D.亏损 2500

　　28.我国国债期货的最后交易日为合约到期月份的( )，遇法定节假日顺延。

　　A.第一个周五

　　B.第二个周五

　　C.第三个周五

　　D.第四个周五

　　29.( )是国债期货最便宜可交割债券。

　　A.隐含回购利率最高的债券

　　B.隐含回购利率最低的债券

　　C.转换因子最大的债券

　　D.转换因子最小的债券

　　30.下列关于看涨期权交易策略的说法，正确的是( )。

　　A.预测标的资产价格将横盘整理，可考虑卖出看涨期权赚取权利金

　　B.为对冲标的资产空头头寸，可考虑卖出看涨期权

　　C.卖出看涨期权可实现低价买进标的资产的目的

　　D.波动率高对看涨期权空头有利

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　　31.上证 50ETF 期权是( )的上市品种。

　　A.中国金融期货交易所 第 6 页 /共 22 页

　　B.上海期货交易所

　　C.上海证券交易所

　　D.深圳证券交易所

　　32.国际大宗商品大多以美元计价，如果其他条件不变，美元升值，大宗商品价格( )。

　　A.上涨

　　B.下跌

　　C.保持不变

　　D.变动方向不确定

　　33.根据确定具体点价时间点的权利归属划分，点价交易可分为( )。

　　A.公开竞价和协商定价

　　B.场内交易和场外交易

　　C.卖方叫价和买方叫价

　　D.双方叫价和第三方叫价

　　34.连玉米 07(C1607)期货合约的申买价为 1500 元/吨，申卖价为 1460 元/吨，假设前一成交价为 1490 元/吨，则成交价为( )元/吨。

　　A.1500

　　B.1460

　　C.1490

　　D.1450

　　35.在我国，( )为期货交易提供结算服务。

　　A.期货交易所

　　B.中国期货业协会

　　C.期货市场监控中心

　　D.中国证监会

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　　36.假设当前 6 月和 9 月欧元兑美元外汇期货价格分别为 1.1180 和 1.1190。10 天后，6 月和 9 月合约价格分别变为 1.1190 和 1.1195。如果欧元兑美元汇率波动 0.0001(表示波动 1个“点”)，则价差( )。

　　A.扩大了 5 个点

　　B.缩小了 5 个点

　　C.扩大了 15 个点

　　D.缩小了 15 个点

　　37.某交易者决定做小麦期货合约的投机交易，确定最大损失额为 50 元/吨。若以 2850 元/吨买入 20 手合约后，下达止损指令应为( )。价格(元/吨) 买卖方向 合约数量

　　① 2800 卖出 20 手

　　② 2800 买入 20 手

　　③ 2900 卖出 20 手

　　④ 2900 买入 20 手 第 7 页 /共 22 页

　　A.①

　　B.②

　　C.③

　　D.④

　　38.进行股指期货套期保值时，( )。

　　A.交易者持有股票组合，同时做多股指期货

　　B.交易者需要在期货市场和股票市场上持有相反的头寸

　　C.交易者需要同时在期货市场买卖两个或两个以上的股指期货合约

　　D.只能对冲与指数成份股相同的股票组合的价格风险

　　39.基点价值是指( )。

　　A.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额

　　B.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比

　　C.利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的绝对额

　　D.利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的百分比

　　40.看跌期权多头可以通过( )的方式平仓。

　　A.卖出相关看跌期权

　　B.买入相关看跌期权

　　C.卖出同一看涨期权

　　D.买入同一看涨期权

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　　41.( )的成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

　　A.中国期货市场监控中心

　　B.中国金融期货交易所

　　C.中国期货业协会

　　D.中国期货投资者保障基金

　　42.期货合约成交后，如果( )。

　　A.成交双方均为建仓，持仓量不变

　　B.成交双方均为平仓，持仓量增加

　　C.成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变

　　D.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少

　　43.在正向市场中，基差的值( )。

　　A.为正

　　B.为负

　　C.大于持仓费

　　D.为零

　　44.通过期转现交易，不可以实现( )的目的。

　　A.节约搬运、整理和包装等交割费用

　　B.灵活商定交货品级、地点和方式 第 8 页 /共 22 页

　　C.提高资金的利用效率

　　D.合理避税

　　45.期货结算机构职能包括( )等。

　　A.提供期货交易的场所、设施和服务

　　B.管理期货交易所财务

　　C.担保期货交易履约

　　D.管理期货公司财务

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　　46.外汇掉期交易可以通过( )实现。

　　A.外汇即期交易+外汇远期交易

　　B.外汇即期交易+外汇期权交易

　　C.外汇远期交易+外汇期货交易

　　D.外汇即期交易+外汇期货交易

　　47.在我国，3 月 25 日，某交易者买入 10 手 5 月 LLDPE 期货合约同时卖出 10 手 7 月 LLDPE期货合约，价格分别为 9340 元/吨和 9440 元/吨。4 月 11 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5 月和 7 月合约平仓价格分别为 9440 元/吨和 9460 元/吨。该套利交易的价差( )元/吨。

　　A.扩大 80

　　B.扩大 90

　　C.缩小 90

　　D.缩小 80

　　48.股票期权( )。

　　A.在股票价格上升时对投资者有利

　　B.在股票价格下跌时对投资者有利

　　C.多头负有到期行权的权利和义务

　　D.多头可以行权，也可以放弃行权

　　49.某日，中金所 T1606 的合约价格为 99.815，这意味着( )。

　　A.面值为 100 元的 10 年期国债期货价格为 99.815 元，不含应计利息

　　B.面值为 100 元的 10 年期国债期货价格为 99.815 元，含有应计利息

　　C.面值为 100 元的 10 年期国债，收益率为 0.185%

　　D.面值为 100 元的 10 年期国债，折现率为 0.185%

　　50.在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形有( )。

　　A.标的物的市场价格在执行价格以上

　　B.标的物的市场价格在执行价格以下

　　C.标的物的市场价格在执行价格与损益平衡点之间

　　D.标的物的市场价格在损益平衡点以上

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　　51.期货合约由( )统一制定。

　　A.期货公司 第 9 页 /共 22 页

　　B.期货交易所

　　C.中国期货市场监控中心

　　D.证监会

　　52.期货行情分时图是根据期货合约的( )连线构成。

　　A.买入申报价格

　　B.成交价格

　　C.卖出申报价格

　　D.结算价格

　　53.交易者为对冲其持有的或者未来将卖出的商品或资产价格下跌风险，在期货市场建立空头头寸，被称为( )。

　　A.卖出套期保值

　　B.买入套期保值

　　C.卖出套利

　　D.买入套利

　　54.下列关于国内商品交易所的表述，正确的是( )。

　　A.均是公司制期货交易所

　　B.菜籽油和棕榈油是郑州商品交易所的上市品种

　　C.均以营利为目的

　　D.会员大会是交易所的最高权力机构

　　55.持仓限额制度与( )紧密相关。

　　A.保证金制度

　　B.涨跌停板制度

　　C.大户报告制度

　　D.每日结算制度

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　　56.某日，交易者卖出执行价格为 1.1420 的 CME 欧元兑美元看跌期货期权(美式)，权利金为 0.0210。不考虑其他交易费用，履约时该交易者( )。

　　A.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为 1.1210

　　B.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为 1.1630

　　C.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为 1.1630

　　D.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为 1.1210

　　57.下达套利限价指令时，不需要注明两合约的( )。

　　A.价差大小

　　B.买卖方向

　　C.标的资产种类

　　D.标的资产交割品级

　　58.沪深 300 股指期货每日结算价按合约( )计算。

　　A.当天的收盘价 第 10 页 /共 22 页

　　B.收市时最高买价与最低买价的算术平均值

　　C.收市时最高卖价与最低卖价的算术平均值

　　D.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

　　59.我国 5 年期国债期货合约标的为( )。

　　A.面值为 100 万元人民币、票面利率为 6%的名义中期国债

　　B.面值为 1 万元人民币、票面利率为 6%的名义中期国债

　　C.面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债

　　D.面值为 1 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债

　　60.以下关于看涨期权的说法，正确的是( )。

　　A.买进看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的

　　B.卖出看涨期权可以实现为标的资产空头保险的目的

　　C.买进看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的

　　D.卖出看涨期权可以实现为标的资产多头保险的目的

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　　二、多项选择题(共 40 题，每小题 1 分，共 40 分)以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。

　　61.( )属于技术分析理论。

　　A.道氏理论

　　B.波浪理论

　　C.江恩理论

　　D.有效市场理论

　　62.某企业利用大豆期货进行空头套期保值，不会出现净亏损的情形有( )(不计手续

　　费等费用)。

　　A.基差从 120 元/吨变为 80 元/吨

　　B.基差从-80 元/吨变为 80 元/吨

　　C.基差从-100 元/吨变为-60 元/吨

　　D.基差不变

　　63.在国内进行期货交易时，( )。

　　A.个人客户必须通过期货公司进行交易

　　B.期货交易所不直接向个人客户收取保证金

　　C.期货公司对套期保值客户可按低于期货交易所规定的标准收取保证金

　　D.期货公司应将客户缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中

　　64.期货公司及其从业人员不能( )。

　　A.为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易操作策略

　　B.利用向客户提供投资建议谋取不正当利益

　　C.以虚假信息为依据向客户提供期货投资咨询服务

　　D.为客户提供风险管理咨询，进行专项培训

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　　65.某期货投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略，交易过程

　　如下表所示。则该投机者第 3 笔交易可行的价格是( )元/吨。

　　交易次序 合约价格(元/吨) 交易量(手)

　　第 5 笔 6970 4

　　第 4 笔 6555 6

　　第 3 笔 ? 8

　　第 2 笔 6515 12

　　第 1 笔 6500 16

　　A.6510

　　B.6530

　　C.6535

　　D.6545

　　66.国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同，规定付款期为 3 个月，以美元结算。同时，该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算，付款期也为 3 个月。理论上，则该企业可在 CME 通过( )进行套期保值，对冲汇率风险。

　　A.买入 USD/RMB 期货合约

　　B.卖出 USD/RMB 期货合约

　　C.买入 EUR/RMB 期货合约

　　D.卖出 EUR/RMB 期货合约

　　67.投资者对股票和股票组合进行风险管理，可以( )。

　　A.通过投资组合方式，分散股票的系统性风险

　　B.通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险

　　C.通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险

　　D.通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险

　　68.远期利率协议的( )。

　　A.买方是名义借款人

　　B.买方是名义贷款人

　　C.卖方是名义贷款人

　　D.卖方是名义借款人

　　69.与其它条件相同的实值、虚值期权相比，平值期权的( )。

　　A.内在价值大于实值期权的内在价值

　　B.时间价值大于实值期权的时间价值

　　C.内在价值大于虚值期权的内在价值

　　D.时间价值大于虚值期权的时间价值

　　70.在技术分析中，( )属于持续形态。

　　A.双重顶

　　B.三角形

　　C.旗形

　　D.双重底 

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　　71.( )等衍生工具不可以用来管理和规避信用风险。

　　A.期货

　　B.期权

　　C.远期

　　D.互换

　　72.我国期货交易所采用的标准仓单有( )等。

　　A.仓库标准仓单

　　B.厂库标准仓单

　　C.通用标准仓单

　　D.非通用标准仓单

　　73.期货公司( )。

　　A.是代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介机构

　　B.可以根据客户指令代理买卖期货合约

　　C.可以为客户办理结算和交割手续

　　D.应该为客户提供期货市场信息

　　74.( )属于套利交易。

　　A.外汇期现套利

　　B.外汇期货跨币种套利

　　C.外汇期货跨市场套利

　　D.外汇期货跨期套利

　　75.假设 PVC 两个月的持仓成本为 60～70 元/吨，期货交易手续费 5 元/吨，某交易者打算利用 PVC 期货进行期现套利，则下列价格行情中，( )适合进行卖出现货买入期货操作。

　　(假定现货充足)

　　现货价格 2 个月后的期货价格

　　① 6875 6955

　　② 6865 6905

　　③ 6875 6925

　　④ 6865 6935

　　A.①

　　B.②

　　C.③

　　D.④

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