2017年初级银行职业考试风险管理的数理基础

　　【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年初级银行职业考试风险管理的数理基础”的新闻，为考生发布期货从业资格考试的相关考试重点，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。2017年初级银行职业考试风险管理的数理基础的具体内容如下：

　　第 1 章

　　1.6 风险管理的数理基础

　　1.6.1 收益的的计量

　　1.绝对收益

　　绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

　　相对收益是一个比率，基于期初的投资额对期末的投资成果进行度量，用于不同规模的投资效果进行直接的比较。

　　2.百分比收益率

　　3.对数收益率

　　对数收益率当复利连续计算时，就得到对数收益率。

　　连续复利的公式 期末的回收额/期初的投资=Er(E 就是自然数，r 就是期限)

　　进行变换得到 r=ln(P)-ln(P0)

　　当考虑多个时期的资产收益时，假定在第 t 个时期内资产的对数收益率为rt-ln(Pt)-ln(Pt-1)，则从第 1 期到第 T 期的累积收益率为：

　　rT=ln(PT)-ln(Po)

　　=ln(PT)-ln(PT-1)+ln(PT-1)-ln(PT-2)

　　+…+ln(P1)-ln(PO)

　　=rT+rT-1+…+r1=

　　即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。

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　　1.绝对收益

　　绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

　　相对收益是一个比率，基于期初的投资额对期末的投资成果进行度量，用于不同规模的投资效果进行直接的比较。

　　2.百分比收益率

　　3.对数收益率

　　对数收益率当复利连续计算时，就得到对数收益率。

　　连续复利的公式 期末的回收额/期初的投资=Er(E 就是自然数，r 就是期限)

　　进行变换得到 r=ln(P)-ln(P0)

　　当考虑多个时期的资产收益时，假定在第 t 个时期内资产的对数收益率为rt-ln(Pt)-ln(Pt-1)，则从第 1 期到第 T 期的累积收益率为：

　　rT=ln(PT)-ln(Po)

　　=ln(PT)-ln(PT-1)+ln(PT-1)-ln(PT-2)

　　+…+ln(P1)-ln(PO)

　　=rT+rT-1+…+r1=

　　即资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。

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