银行《风险管理》串讲笔记：内部评级法

　　【摘要】为方便广大考生备考2018年银行从业资格考试，环球网校银行频道小编整理发布《银行《风险管理》串讲笔记：内部评级法》，希望能给各位提供帮助。更多2018年银行职业资格考试报考相关信息请关注环球网校银行职业资格频道。

　　银行《风险管理》串讲笔记：内部评级法

　　内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素，并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K)：

　　(1)公司、主权及商业银行暴露

　　①非违约风险暴露

　　②违约风险暴露

　　(2)零售暴露外语学习网

　　根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：

　　①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估机值;

　　②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

　　初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

　　编辑推荐：

　　2018年银行职业资格考试报考相关问题解答

　　2018银行从业风险管理同步练习习题

　　最新银行从业《风险管理》习题及答案

　　环球网校友情提示:阅读完银行《风险管理》串讲笔记：内部评级法这篇文章，希望可以解决您在学习过程中的各种疑问。您可以登陆环球网校银行职业资格频道或环球网校银行职业资格论坛与广大朋友一起交流学习，共求进步！