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期货法律法规《期货公司风险监管指标管理办法》重点笔记

更新时间:2018-02-22 11:01:08 来源:环球网校 浏览42收藏8

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  一、依据《期货交易管理条例》制定,13年7月1号实施;

  1、期货公司做重大决定前,对风管进行敏感性测试;及时根据要求、情况对风管压力测试;

  二、风管指标

  1、净资本是在净资产基础,按变现能力资产负债项目及其他风险调整后的风管指标;

  2、净资本=净资产—资产调整值+负债调整值—未追加的保证金+/—其他;

  期货公司 按分类、流动性、账龄、可回收性采取风险调整;

  金融资产 按分类和流动性采取风险调整,按较高比例调整;

  按账龄及其核算的具体内容采取风险调整,按较高比例调整;

  3、计算净资本是按企业会计准则充分计提资产减值;未充分相应核减净资本金额;

  4、可以将风准等有助于增强抗风险能力的负债加回;

  除了风准,其他负债调整增加附注,证监会决定是否同意;未能准确预计负债,相应核减;

  5、未足额追加,计算最低限额的结算准备金时,相应扣减;

  未足额增加的客户保证金按标准计算,不包括记入“应收风损款”的客户对公司的债务;

  6、或有负债按比例扣减、次级债务长期借款计入净资本;

  三、风管标准

  1、净资本≥1500万,净资本≥总客户权益6%,营业部≥300万;

  2、净资本:风准≥100%

  3、净资本:净资产≥40%

  4、流动资产:流动负债≥100%

  5、负债:净资产≤150%

  6、特殊要求:

  委托了中间 净资本≥3000万、从事交易结算 净资本≥4500万、全面 净资本≥9000万

  且不低于客户权益的6%;

  7、风险预警:“不得低于”是标准的120%,“不得高于”是标准的80%;

  四、编制与报备

  1、月度7日年度4个月内向派出机构报告风管表;证监会可要求不定期编报;

  2、法人、经管负责人、财务负责人、结算负责人、首风、制表人要签字确认,报送派出;

  3、保留书面风管表,至少5年;

  4、每半年向董事会报告风管情况,应经法人签字、董事会审过后向全体股东提交披露;

  5、净资本与风险资本准备比例变动超20%,向派出书面报告,5日内向全体董事提交报告;

  达到预警,当日向派出书面报告,向全体董事提交报告;

  五、监管

  1、未按规定报送或有假,派出机构要求 限期报送或补充更正;未限期报送或补充更正,现场检查、认定风管不达标;

  2、达到预警,进入预警期,派出机构5日核实,可采取:关注函、监管谈话、

  重大业务决策(风管10%上变化)5日报告、增加合规检查频率;

  3、风管优于预警连续3个月,则结束;

  4、不达标2日检查限期整改不超过20日,合格验收3日解除措施,仍不行,采取监管措施;

  时间总结:风管去死(7、4)、达到预警当天、5日核实5日报告、不达标23(2、20、3)

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