2018年银行从业资格考试风险管理每日一练(9月1日)

多项选择题

1.关于信用风险，下列说法正确的有(　　)。

A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中

D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征

E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类

2.根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为(　　)。

A.账面资本

B.内部资本

C.监管资本

D.外部资本

E.经济资本

3.商业银行风险管理组织包括(　　)。

A.董事会及最高风险管理委员会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

E.其他风险控制部门/机构

4.其他风险控制部门/机构包括(　　)。

A.高级管理层

B.财务部门

C.内部审计部门

D.法律/合规部门

E.外部监督机构

5.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括(　　)。

A.红色预警法

B.黄色预警法

C.蓝色预警法

D.黑色预警法

E.紫色预警法

参考答案及解析

1.ABCE【解析】A项正确，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险;B项正确，对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源;C项正确，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中;D项错误，与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征;E项正确，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险，结算风险等主要形式。故本题选ABCE。

2.ACE【解析】根据不同的管理需要和本质特征，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。故本题选ACE。

3.ABCDE【解析】商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门/机构。故本题选ABCDE。

4.BCDE【解析】除了高级管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，其他风险控制部门/机构，即财务部门、内部审计部门、法律/合规部门、外部监督机构在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。故本题选BCDE。

5.ACD【解析】在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。故本题选ACD。

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