2019年银行从业资格风险管理模拟练习-单选题(11-20)

11.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

正确答案:C

解析:风险规避是商业银行风险管理的主要策略中的一种消极的风险管理策略。

12.商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。

A.银行不同客户的行业集中度

B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

C.银行贷款在不同行业中的分布

D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

正确答案:B

解析:B项属于区域风险识别时关注的重点。

13.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.金融工具和金融头寸

正确答案:C

解析:交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

14.违约的定义是( )的重要定义。

A.权重法

B.债项评级

C.经济资本管理

D.内部评级法

正确答案:D

解析:

15.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产

B.同业拆入

C.收回贷款

D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

正确答案:B

解析:在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。

16.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为( )。

A.至少每年一次

B.至少每两年一次

C.每两年一次

D.每三年一次

正确答案:A

解析:商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

17.甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险对冲

正确答案:B

解析:风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

18.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。

A.正确划分银行账户与交易账户

B.建立完善的内部控制体系

C.正确划分表内业务和表外业务

D.制定合理的中长期经营战略

正确答案:A

解析:资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

19.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

A.组合在战略层面的重要性

B.经济前景

C.收益率

D.过去的组合集中情况

正确答案:D

解析:在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。

20.国别风险管理体系不包括( )。

A.董事会和高级管理层的有效监控

B.熟知各个国家的风险管理政策和程序

C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

D.完善的内部控制和审计

正确答案:B

解析:商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：①董事会和高级管理层的有效监控;②完善的国别风险管理政策和程序;③完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;④完善的内部控制和审计。

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