2019年下半年银行从业资格《风险管理》考前预测试卷二

编辑推荐：2019年下半年银行从业资格考试各科目考前预测试卷二汇总

一、单选题

1、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.非现场监测和现场检查

B.风险评级和纠正处置

C.外部审计和信息披露

D.自我评级和压力测试

2、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。

A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

B.验证的过程和结果应接受独立检查

C.验证应是一个特殊的过程

D.验证应当由监管当局进行

3、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。

A.通过金融市场控制风险

B.建立多层次的流动性屏障

C.提高资产的稳定性和负债的流动性

D.提高流动性管理的预见性

4、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。

A.吸收损失

B.降低风险

C.获取收益

D.提供贷款

5、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()。

A.至少每2年1次

B.至少每年1次

C.每3年1次

D.每2年1次

6、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，()。

A.借款人的信用风险水平下降

B.借款人承受较低的利率风险

C.所有企业的履约能力有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

7、市场约束的核心是()。

A.自律协会

B.存款人

C.监管部门

D.银行

8、()是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.风险管理部门

9、()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

10、风险文化的精神核心是()。

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

D.内部控制

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二、多选题

1、商业银行声誉风险管理体系应包括()。

A.对声誉风险事件的有效管理

B.有效的声誉风险管理制度

C.有效的公司治理架构

D.有效的声誉风险管理政策

E.有效的声誉风险管理流程

2、单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对()作出预测和分析。

A.资金来源及使用情况

B.预期资产负债情况

C.损益情况

D.项目建设进度

E.营运计划

3、商业银行市场风险管理体系包括下列()内容。

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.可靠的独立验证机制

C.全面的市场风险管理政策与流程

D.严格的内部控制和审计

E.完备、可靠的IT系统

4、根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括()。

A.机构准入

B.行业准入

C.高级管理人员准入

D.区域准入

E.业务准入

5、商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析()等非财务因素。

A.管理层风险

B.行业风险

C.企业现金流量

D.生产与经营风险

E.社会及自然环境

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三、判断题

1、银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。

A.对

B.错

2、中国银行业监督委员会强调，薪酬机制应坚持“薪酬水平与经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则。()

A.对

B.错

3、商业银行内部评级体系的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。()

A.对

B.错

4、结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。()

A.对

B.错

5、商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率都是对信用风险事后检验的结果，通常两者应该相等。()

A.对

B.错

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参考答案及解析：

一、单选题

1、【答案】A

【解析】监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控，并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。

2、【答案】D

【解析】中国银行业监督管理委员会对商业银行内部评级体系进行监督检查，而不是进行验证。

3、【答案】C

【解析】C项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险——收益平衡点。

4、【答案】A

【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：(1)在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护。(2)在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

5、【答案】B

【解析】银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

6、【答案】D

【解析】老师系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。利率水平属于与市场有关的因素。高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。此外，在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时也使自身面临的风险增加，原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险。

7、【答案】C

【解析】监管部门是市场约束的核心。

8、【答案】C

【解析】董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

9、【答案】B

【解析】风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

10、【答案】A

【解析】风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更，直接和长效的影响力。

二、多选题

1、【答案】ABCDE

【解析】商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理。

2、【答案】ABCDE

【解析】商业银行在对单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对以下内容作出预测和分析：资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度、营运计划。

3、【答案】ABCDE

【解析】商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：(1)有效的董事会和高级管理层的治理架构。(2)全面的市场风险管理政策。(3)完善的市场风险管理流程。(4)完备、可靠的IT系统。(5)可靠的独立验证机制。(6)严格的内部控制和审计。

4、【答案】ACE

【解析】根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：(1)机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。(2)业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务。(3)高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。

5、【答案】ABDE

【解析】C项，企业现金流量属于财务因素，其他都属于非财务因素。

三、判断题

1、【答案】A

【解析】银行业协会通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致并公开发布，促使银行机构规范地开展经营活动。

2、【答案】B

【解析】中国银行业监督委员会强调，薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致，商业银行应根据不同业务活动的业绩表现和风险变化情况合理确定薪酬的支付时间并不断加以完善性调整。

3、【答案】B

【解析】商业银行的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险：第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

4、【答案】A

【解析】违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。

5、【答案】B

【解析】违约概率是事前预估的指标，违约频率是事后检验的结果。

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