2019年下半年银行从业资格《风险管理》考前预测试卷三

编辑推荐：2019年下半年银行从业资格考试各科目考前预测试卷三汇总

一、单选题

1、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势、各商业银行应重视并强化()的管理。

A.市场风险

B.战略风险

C.信用风险

D.声誉风险

2、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是()。

A.商业银行应当能够透过投诉和批评、深入发掘自身潜在的风险

B.商业银行应当能够准确预测投诉、批评可能造成的风险损失及影响

C.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

D.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

3、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高()。

A.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少()年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用()年期的内部损失数据。

A.6，4

B.5，3

C.6，5

D.5，4

5、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是()年。

A.2.5

B.5

C.2

D.3

6、假设某商业银行以市场价值睛示的简化资产负责表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期加D0=5年，负债加权平均久期为D1=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约()。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

7、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和()。

A.金融产品准入

B.高管人员准入

C.注册资本准入

D.区域准入

8、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

C.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

9、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为()。

A.12%

B.15%

C.18%

D.8%

10、银行监管的首要环节是()。

A.非现场监管

B.现场检查

C.信息披露

D.市场准入

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二、多选题

1、授信权限管理原则包括()。

A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

E.每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

2、下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有()。

A.有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重

B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

E.商业银行的信贷资产包括表外债权

3、公开原则应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容()。

A.监管立法和政策标准公开

B.监管执法和行为标准公开

C.行政复议的依据、标准、程序公开

D.管理行为公开

E.行政复议结果公开

4、下列关于缺口分析的理解，正确的有()。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

5、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。

A.属于衍生产品交易

B.在实践中通常简称为即期

C.可以用于外汇投机

D.是外汇交易中最基本的交易

E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

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三、判断题

1、巴塞尔委员会2016年4月发布的《银行账户利率风险监管标准》，提出了第一支柱下商业银行计提银行账户利率风险资本要求。

A.正确

B.错误

2、商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。

A.正确

B.错误

3、商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。

A.正确

B.错误

4、由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。

A.正确

B.错误

5、商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。

A.正确

B.错误

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参考答案及解析：

一、单选题

1、【答案】B。

解析：我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化战略风险的管理。

2、【答案】D。

解析：声誉是无形的，声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。并不能能够准确的预测可能造成的风险损失。

3、【答案】B。

解析：现金流分析法有助于预测商业银行未来短期内的流动性状况。所以期限越短越准确。

4、【答案】B。

解析：根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

5、【答案】A。

解析：本题考察违约损失率的概念理解和记忆。中小企业风险暴露的有效期限可以采用2.5年。

6、【答案】B。

解析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=5×2000×(4%-3.5%)(/1+0.035)=-48.31(亿元);②△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]=3×1800×(4%-3.5%)/(1+0.035)=-26.09(亿元);③整体价值变化=22.22。故答案为B。

7、【答案】B。

解析：银行机构的市场准入包括三个方面：一是机构准入;二是业务准入;三是高级管理人员准入。

8、【答案】B。

解析：监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

9、【答案】B。

解析：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在标准法中，8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经济。其中“代理服务业务”产品线的β值为15%。

10、【答案】D。

解析：市场准入是银行监管的首要环节,是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

三、多选题

1、【答案】ABDE。

2、【答案】BE。

解析：A中应为75%。C中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释。D中应为35%。

3、【答案】ABC。

4、【答案】ABC。

解析：遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

5、【答案】BCDE。

解析：即期外汇买卖不是衍生品交易。衍生品都是在未来交易的。

三、判断题

1、【答案】B。

【解析】解析：2016年4月，巴塞尔委员会发布《银行账户利率风险监管标准》明确了银行账户利率风险监管新标杆，并确立了银行账户利率风险资本计量的标准化框架，提出在第二支柱下计提银行账户利率风险资本要求。

2、【答案】B。

【解析】商业银行贷款组合的总体信用风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总，因为贷款组合中风险会对冲一部分。

3、【答案】B

【解析】操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。包含法律风险，但是不包含战略性风险和声誉风险。

4、【答案】B

【解析】商业银行业务外包是指“银行业金融机构将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。服务提供商包括独立第三方，银行业金融机构母公司或其所属集团设立在中国境内、外的子公司、关联公司或附属机构。所以属于业务外包行为。

5、【答案】A

【解析】不同的计量方法就会有相应的风险。

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