2020初级银行从业资格《法律法规》第十四章讲义：市场风险的管控手段

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【考点8】市场风险的管控手段

(一)限额管理

常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

1、交易限额

交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，商业银行通常两种限额结合使用。

总交易头寸是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；

净交易头寸对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制

2、风险限额

风险限额是指对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额。

3、止损限额

止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某项头寸的累计损失达到或接近损失额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。

(二)风险对冲

市场风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且使盈利能够尽量全部抵补亏损。

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