当前位置: 首页 > 注册国际心理咨询师 > 注册国际心理咨询师备考资料 > 2019年aci注册理财规划师考试复习知识点精讲:马柯维茨投资组合理论

2019年aci注册理财规划师考试复习知识点精讲:马柯维茨投资组合理论

更新时间:2019-03-19 14:39:34 来源:环球网校 浏览45收藏22

注册国际心理咨询师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 为了帮助广大参加2019年3月aci注册理财规划师考试的考生顺利复习金融基础知识点,环球网校注册理财规划师频道为您整理汇总了“复习知识点精讲:马柯维茨投资组合理论”,希望这些知识点梳理能够给您的复习备考带来帮助,请考生认真记忆以下知识点。

距离2019年3月aci注册理财规划师考试还有半个月的时间,相信许多考生都在进行紧张的复习。在复习冲刺阶段,对于教材知识点的背诵记忆是十分必要的。因此为了考生们得到充分的锻炼,环球网校注册理财规划师频道按照考点分布为您整理了i注册理财规划师考试复习知识点精讲,帮助大家进行考前冲刺,请各位考生认真记忆以下知识点。

aci注册理财规划师考试复习知识点精讲:马柯维茨投资组合理论

均值-方差模型

1. 原理:只需要实现预期收益率最大化和收益率不确定性的最小化两者之间的均衡,便可以优化证券的组合方式。

2. 假设:

(1)投资者通过投资组合在某一段时间的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合

(2)投资者是不知足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,而方差越小越好。方差是未来收益可能值对期望收益值的偏离的平方的加权平均。

期望收益率

资产组合的方差

3. 有效边界

标准差(方差的平方根)为横轴、期望收益率为纵轴。

4. 最优风险资产组合

(1) 无差异曲线

(2) 最优证券组合:无差异曲线族与有效边界相切的切点对应的组合。

5. 马柯维茨均值-方差模型的应用

第一步:估计各单个证券的期望收益率、方差,以及每两个证券之间的相关系数

第二步:计算给定期望收益率水平下的最小方差组合

环球网校小编温馨提醒:以上内容就是环球网校注册国际理财规划师频道为您整理汇总的“aci注册理财规划师考试复习知识点精讲”,更多复习资料、模拟试题和历年真题,请您点击下面按钮进入题库下载。

注册国际心理咨询师备考资料全部免费下载

  • 考试大纲
  • 备考计划   
  • 真题答案与解析
  • 易错练习
  • 精讲知识点
  • 考前冲刺提分   
点击领取资料

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

注册国际心理咨询师资格查询

注册国际心理咨询师历年真题下载 更多

注册国际心理咨询师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部