2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(3月18日)

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试题部分

1、跟踪偏离度的计算公式是()。【单选题】

A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

2、无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集是()。【单选题】

A.一条曲线

B.一条直线

C.一条射线

D.一片区域

3、()是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。【单选题】

A.动态资产配置

B.投资组合保险策略

C.恒定混合策略

D.买入并持有策略

4、采用下列指数复制方法复制指数时，通常情况下跟踪误差最大的是()。【单选题】

A.完全复制

B.抽样复制

C.优化复制

D.市值优先抽样复制

5、()衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。【单选题】

A.α系数

B.β系数

C.ρ系数

D.σ系数

>>>答案及解析部分请点击下一页查看~

参考答案及答案解析

1、正确答案：B

答案解析：跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

2、正确答案：D

答案解析：无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集不再是一条曲线，而是一片区域。

3、正确答案：A

答案解析：动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。

4、正确答案：C

答案解析：根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法所使用的样本股票的数量依次递减，但是跟踪误差通常依次增加。通常情况下跟踪误差最大的是优化复制。

5、正确答案：B

答案解析：β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。

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