2020注册会计师《财务成本管理》易错题投资组合风险

更新时间：2020-06-15 11:11:50 来源：环球网校

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摘要 2020注会cpa考试大纲和教材均已发布，为帮助大家学习2020注会《财务成本管理》科目，环球网校小编特分享“2020注册会计师《财务成本管理》易错题投资组合风险”快来检测下吧!

【多选题】

关于投资组合的风险，下列说法中正确的有(　)。

A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数

B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关

C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大

D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

【答案】AD

【解析】充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确;组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。

点评：

本题考查的是投资组合的风险，这个题目比较综合，大家需要多加练习。当相关系数等于1时，组合标准差等于各项资产标准差的加权平均数。相关系数越小，组合标准差越小，所以选项A正确。资本市场线上的点是投资组合的最有效的点，所以如果能以无风险利率自由借贷，投资人都会选择在资本市场线上的组合。

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