2010年注会《战略与风险》预习：风险和报酬(4)

　　(2)协方差矩阵

　　(3)协方差比方差更重要：

　　充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。

　　只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。

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    2009注册会计师考试大纲:原制度/新制度