2012年财务成本管理预习辅导：第三章节(10)

更新时间：2012-01-19 09:54:24 来源：|0

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　　(四)协方差与相关系数(针对资产组合而言)

　　1、资产组合：是指两种或两种以上的资产构成的组合，又称为投资组合。

　　投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其报酬是证券报酬的加权平均数，但其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。

　　2、投资组合报酬率概率分布的标准差计算公式：

　　AJ------------第j种证券在全部投资额中的比重

　　m------------是组合中的证券种类总数

　　ojk--------称为协方差

　　3、协方差：衡量两种证券之间共同变动的程度。

　　4、相关系数

　　相关系数总是在【-1，+1】间取值。

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