《公司战略与风险管理》练习题：与财务风险及衍生金融工具的计算

更新时间：2013-06-03 10:26:24 来源：|0

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摘要《公司战略与风险管理》练习题：与财务风险及衍生金融工具的计算

　　单项选择题

　　1、3月份，某投机者认为丙公司股价在未来3个月内可能下跌。此时，丙公司股价为每股30美元;而3个月期限的看跌期权行权价为23美元，目前售价为每份2美元。如果该投机者3月份投入30000美元购买看跌期权，6月份丙公司股价下跌至21美元，那么其损益是(　)。(2009年)

　　A.损失30000美元

　　B.损失5000美元

　　C.没有任何损益

　　D.获利30000美元

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】投资者投入30000美元购买看跌期权，可以购买30000/2=15000(份)。由于股价低于执行价格，看跌期权到期日价值=15000×(23-21)=30000(美元)，该项投资净损益=30000-30000=0。

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