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1.【多选题】

知识点：第三节 风险与报酬

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（    ）。

A

贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

B

标准差度量的是投资组合的非系统风险

C

投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均值

D

投资组合的标准差等于组合中各证券标准差的加权平均值

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参考答案: A,C

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本题共被答1744次 正确率为82.6835% 易错选项为A

题目解析:

贝塔系数专门度量系统风险，因此，选项A正确。标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险，选项B错误。投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，选项C正确。投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，选项D错误。

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考核知识点:

第三节 风险与报酬

试题难度:

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