1.【单选题】

在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

股票市价越高，期权的内在价值越大

期权到期期限越长，期权的内在价值越大

股价波动率越大，期权的内在价值越大

期权执行价格越高，期权的内在价值越大

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参考答案: A

内在价值是期权现在立即行权所产生的经济价值，因此不受时间溢价的影响，而期权到期期限和股价波动率影响的是时间溢价，选项B、C不正确；当股价大于执行价格时，看涨期权内在价值=股价-执行价格，选项A正确、选项D不正确。

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在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（ ）。