2019年12月基金从业资格《证券投资基金基础知识》第12章投资组合管理学习目标

更新时间：2019-12-09 19:58:13 来源：环球网校

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摘要为了帮助考生们快速投入基金从业资格备考之路，环球网校小编整理发布相关章节学习目标，今日分享“2019年12月基金从业资格《证券投资基金基础知识》第12章投资组合管理学习目标”，更多基金从业资格相关考点请持续关注环球网校。本文内容如下：

第十二章：投资组合管理

第1节.现代投资组合理论

了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程，掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用，掌握资产收益相关性的概念、计算和应用，理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念

第2节.资本市场理论

理解资本市场理论的前提假设，掌握系统性风险和非系统性风险的概念，理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别

第3节.被动投资和主动投资

理解市场有效性假说，掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别，理解市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法，理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系，了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境，理解股票型指数基金的管理和风险收益特征

第4节.资产配置和投资组合构建

掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用，掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点

2019年12月基金从业资格预约式考试周考报名时间为11月29日至12月6日，考生现在订阅环球网校免费预约短信提醒来获取2019年12月基金从业资格预约式考试周考报名后续准考证打印时间的短信提示，此服务免费。

以上是内容为2019年12月基金从业资格《证券投资基金基础知识》第12章投资组合管理学习目标，希望大家可以参考着复习，更多资料请点击文章下方“免费下载”学习。

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