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1.【单选题】

知识点：12.3 被动投资与主动投资

跟踪偏离度的计算公式是(　)。

A

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率－基准组合的收益率

C

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

D

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

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参考答案: B

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本题共被答1903次 正确率为85.5491% 易错选项为C

题目解析:

跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度的计算公式为：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

12.3 被动投资与主动投资

试题难度:

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