当前位置： 首页 > 基金从业资格 > 证券投资基金基础知识 > A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%; B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两.种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是()

1.【单选题】

知识点：12.2 资本市场理论

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%; B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两.种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是()

A

最小方差组合是全部投资于A证券

B

最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C

两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D

可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

查看答案

参考答案: D

全站统计:

本题共被答1264次 正确率为44.8576% 易错选项为C

题目解析:

根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，即A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，即B正确；由于可行集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，C的说法正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以D的说法错误

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

12.2 资本市场理论

试题难度:

获取二级造价工程师定制学习规划
壮壮老师
00:00:00
2334已获取

微信号：hqwxjg1006

基金从业资格历年真题 更多

资料下载 更多
下载快题库，随时随地刷题
碎片时间巩固知识点

返回顶部