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1.【单选题】

下列关于H-M模型的说法错误的是（）。

A
H-M模型带有虚拟变量D
B
当市场走好时，虚拟变量为1，β取较大值
C
当市场萎靡时，虚拟变量为0，β取较小值
D
当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力
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参考答案: D

全站统计:

本题共被答177次 正确率为59.887% 易错选项为C

题目解析:

选项D说法错误：当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在时机选择能力。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

试题难度:

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壮壮老师
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