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1.【单选题】

知识点：第二节 股指期货套期保值交易

10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1 250点，12月到期的期货合约为1 375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）

A

买入10手

B

卖出11手

C

卖出10手

D

买入11手

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参考答案: C

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本题共被答1139次 正确率为56.892% 易错选项为B

题目解析:

进行卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。因此，本题中投资者应进行卖出套期保值，卖出的合约手数为：买卖期货合约数量=β×［现货总价值/（期货指数点×每点乘数）］=125×［2 750 000÷（1 375×250）］=10（手）。


本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第二节 股指期货套期保值交易

试题难度:

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