当前位置： 首页 > 期货从业资格 > 期货及衍生品基础 > 某投资者在国内市场以4020元／吨的价格买入10手大豆期货合约，然后以4 010元／吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，至少应反弹到（）元／吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

1.【单选题】

知识点：第三节 基差与套期保值效果

某投资者在国内市场以4020元／吨的价格买入10手大豆期货合约，然后以4 010元／吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，至少应反弹到（）元／吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

A

4 015

B

4 010

C

4 020

D

4 025

查看答案

参考答案: A

全站统计:

本题共被答964次 正确率为80.4979% 易错选项为C

题目解析:

假设当市价至少反弹到x元/吨时才可避免损失，则|4 020－x|=|x－4 010|，解得x=4 015，当市价反弹到4 015元/吨时，该投资者将以4 020元/吨买入的10手大豆期货合约卖出平仓的损失为4 020－4 015=5（元/吨），将以4 010元/吨买入的10手大豆期货合约卖出的收益为4 015－4 010=5（元/吨），此时的损失和收益相抵，可以避免损失。

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第三节 基差与套期保值效果

试题难度:

获取二级造价工程师定制学习规划
壮壮老师
00:00:00
2334已获取

微信号：hqwxjg1006

期货从业资格历年真题 更多

资料下载 更多
下载快题库，随时随地刷题
碎片时间巩固知识点

返回顶部