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1.【单选题】

知识点：第二节 利率类衍生品应用

4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（ ）万元。

A

40

B

35

C

45

D

30

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参考答案: D

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本题共被答16次 正确率为43.75% 易错选项为B

题目解析:

该投资者在国债期货市场上的收益为：[(97.38-97.40)/100]×100手×100万元=-2（万元），在国债现券市场上的收益为：[(100.43-100.11)/100]×100000000=32（万元），故该投资者在此次交易中的收益为：32-2=30（万元）。


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考核知识点:

第二节 利率类衍生品应用

试题难度:

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