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1.【案例题】

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。


第1题

第2题

若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。

A

5.92

B

5.95

C

5096

D

5097

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参考答案: A

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题目解析:

本题解析反馈: 没看懂 看懂

考核知识点:

第三节 期权定价

试题难度:

若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元。

A

0.26

B

0.27

C

0.28

D

0.29

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参考答案: B

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题目解析:

将(1)得出的数据代人欧式看跌期权定价公式，得欧式看跌期权理论价格为：

P=50×(1_0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)=0.27（美元）


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考核知识点:

第三节 期权定价

试题难度:

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