1.【多选题】
知识点：第二节 利率类衍生品应用下列对Δ lny=a+b×lnx的说法正确的有( )。
题目解析:
在公式Δ lny=a+b×lnx中，y是债券组合的收益率，x是国债期货最便宜可交割券收益率，b为套期保值比率。债券的
比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题。实际中，收益率曲线的长端波动率比较小，而短端波动率比较大。采用久期中性可能会出现套期保值过度或套期保值不足的问题。
本题解析反馈: 没看懂 看懂
1.【多选题】
知识点：第二节 利率类衍生品应用下列对Δ lny=a+b×lnx的说法正确的有( )。
在公式Δ lny=a+b×lnx中，y是债券组合的收益率，x是国债期货最便宜可交割券收益率，b为套期保值比率。债券的比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题。实际中，收益率曲线的长端波动率比较小，而短端波动率比较大。采用久期中性可能会出现套期保值过度或套期保值不足的问题。
本题解析反馈: 没看懂 看懂
