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1.【不定项选择题】

知识点：第二节 利率类衍生品应用

假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应( )。

A

卖出国债期货1364万份    

B

卖出国债期货1364份

C

买入国债期货1364份      

D

买入国债期货1364万份

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参考答案: B

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本题共被答19次 正确率为57.8947% 易错选项为A

题目解析:

根据组合久期的计算公式：组合的久期：（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值，可以得到：3.2=(100000×12.8+110×6.4×Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

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考核知识点:

第二节 利率类衍生品应用

试题难度:

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