某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为( )元。（参考公式：C_e+Ke^-rT =P_E +S₀）

3. 73

2.56

3.77

4.86

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参考答案: C

根据欧式期权看涨一看跌平价关系：C_E+Ke^-rT= P_E+S_O，其中，C_E表示欧式看涨期权的价格，P_E表示欧式看跌期权的价格，K表示期权的执行价，S₀表示资产的期初价格。将数据代入公式可得：5 +50×e^{-50 x0.5}= P_E +50，解得P_E≈3. 77（元）。

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某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为( )元。（参考公式：Ce+Ke-rT =PE +S0）