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1.【单选题】

知识点：第二节 互换定价

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是( )。

A

买入国债现货和期货    

B

买入国债现货，卖出国债期货

C

卖出国债现货和期货    

D

卖出国债现货，买入国债期货

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参考答案: D

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本题共被答26次 正确率为73.0769% 易错选项为B

题目解析:

在无套利市场，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同，即F0=S0erT。如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。假设F0>S0erT，则市场参与者愿意借入S0现金买入一单位标的资产，同时持有一单位标的资产的期货空头，在到期日r时，交割期货头寸，可以盈利F0-S0erT这种盈利促使市场中套利者不断重复这种操作，直到F0=S0erT，套利机会消失为止。反之，则卖出现货，买入期货。


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考核知识点:

第二节 互换定价

试题难度:

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