国债X的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为( )。

若到期收益率下跌1%，X的跌幅大于Y的跌幅

若到期收益率下跌1%，X的跌幅小于Y的涨幅

若到期收益率上涨1%，X的跌幅小于Y的跌幅

3若到期收益率上涨1%，X的跌幅大于Y的涨幅

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参考答案: C

凸性描述了价格一收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。

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