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1.【多选题】

知识点：第三节 期权定价

以下关于希腊字母说法正确的是( )。

A

Theta值通常为负

B

Rho随期权到期趋近于无穷大

C

Rho随期权的到期逐渐变为0

D

随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

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参考答案: A,C

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本题共被答23次 正确率为34.7826% 易错选项为D

题目解析:

A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。


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考核知识点:

第三节 期权定价

试题难度:

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