1.【案例题】

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表所示。

$Z_{_6$$TT~G9`]E]JPVXJ1L.png$

第1题

第2题

计算该互换的固定利率约为( )。

6.63%

2.89%

3.32%

5.78%

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参考答案: A

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。

增加其久期

减少其久期

互换不影响久期

不确定

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参考答案: B

题目解析:

对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。对于固定利率的支付方来说，利率互换可将固定利率债务换成浮动利率债务，给其带来负久期，从而减少投资组合的久期。

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