1.【不定项选择题】
知识点：第一节 远期与期货定价假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，利用B-S -M模型计算6个月期的欧式看跌期货期权价格为( )美元。
题目解析:
由题干可知：S =29，K=30，r=0.15，
=0.25，T=6/12=0.5。
欧式期货看跌期权的价值为：
本题解析反馈: 没看懂 看懂
1.【不定项选择题】
知识点：第一节 远期与期货定价由题干可知：S =29，K=30，r=0.15，=0.25，T=6/12=0.5。
欧式期货看跌期权的价值为：
本题解析反馈: 没看懂 看懂
